Фьючерсы на Московской бирже: полное руководство от новичка до трейдера

Для кого эта статья:

• Начинающие трейдеры, интересующиеся фьючерсным рынком.
• Люди, желающие избежать типичных ошибок при торговле фьючерсами.

• Потенциальные инвесторы, ищущие информацию о стратегиях и подготовке к торговле на Московской бирже.

  Фьючерсный рынок Московской биржи — это финансовый полигон, где рождаются как успешные стратегии с доходностью 100%+ годовых, так и драматичные истории потерь. Многие начинающие трейдеры, очарованные потенциальной прибылью, игнорируют базовую подготовку и теряют депозиты в первые же месяцы. Отсутствие пошагового плана действий и непонимание особенностей российского срочного рынка становятся главными камнями преткновения. Данное руководство раскроет конкретную технологию входа на фьючерсный рынок — от выбора надежного брокера до реализации первой прибыльной стратегии. 📈

Хотите избежать типичных ошибок новичков и сразу выстроить правильный подход к фьючерсной торговле? Курс по финансовой аналитике от Skypro даст вам преимущество с первых шагов. Вы освоите не только фундаментальный анализ, необходимый для прогнозирования движения фьючерсов, но и реальные стратегии хеджирования рисков. Наши выпускники начинают зарабатывать на срочном рынке в 3 раза быстрее самоучек благодаря структурированным знаниям и практике с действующими трейдерами.

Что такое фьючерсы: основы торговли на Московской бирже

Фьючерс — это контракт на покупку или продажу базового актива в будущем по фиксированной цене. На Московской бирже представлены фьючерсы на индексы (RTS, MOEX), акции (Газпром, Сбербанк), валюты (USD/RUB, EUR/RUB) и товары (нефть, золото). Ключевая особенность этих инструментов — торговля с плечом, что позволяет контролировать позицию стоимостью в несколько раз больше внесенного депозита.

Для начинающего трейдера важно понимать фундаментальные параметры фьючерсных контрактов на Московской бирже:

• Гарантийное обеспечение (ГО) — сумма, блокируемая при открытии позиции (обычно 5-15% от стоимости контракта)
• Срок обращения — большинство контрактов имеют квартальный цикл исполнения (март, июнь, сентябрь, декабрь)
• Тикер — уникальный код контракта (например, SiH4 — фьючерс на доллар с исполнением в марте 2024)
• Шаг цены — минимальное изменение котировки (для разных контрактов варьируется)

Стоимость пункта движения различна для каждого инструмента. Например, для фьючерса на индекс RTS цена пункта составляет $2, а для фьючерса на доллар/рубль — 1000 рублей за пункт. Это критически важно учитывать при расчете потенциальной прибыли и риска.

Алексей Северов, трейдер с 12-летним стажем

Мой первый опыт с фьючерсами на Московской бирже оказался дорогостоящим уроком. В 2011 году я открыл позицию по фьючерсу на РТС, не разобравшись с размером контракта. Думал, что рискую 5000 рублей, а на деле — контролировал позицию в 25 раз больше. Рынок двинулся против меня всего на 2%, но этого хватило, чтобы потерять половину депозита. Сейчас, обучая новичков, я всегда начинаю с расчета риска на сделку. Совет каждому начинающему: прежде чем торговать реальными деньгами, проведите минимум 20 сделок на демо-счете, записывая каждый раз свои расчеты стоимости пункта и максимальной просадки.

Подготовка к торгам: выбор брокера и открытие счета

Выбор брокера — критически важный шаг для успешной торговли фьючерсами. Основные критерии оценки брокеров для работы на срочном рынке Московской биржи:

• Размер комиссий за сделку (в среднем 0,02-0,06% от суммы)
• Требования к минимальному депозиту (от 10 000 до 50 000 рублей)
• Надежность и скорость исполнения ордеров
• Функциональность торгового терминала
• Качество аналитической поддержки
• Возможность получения консультаций по особенностям фьючерсного рынка

Процесс открытия счета для торговли фьючерсами включает несколько этапов:

1. Подготовка документов (паспорт, ИНН)
2. Заполнение анкеты и подписание договора (онлайн или в офисе)
3. Прохождение теста на знание инструментов срочного рынка (требование регулятора)
4. Пополнение торгового счета (банковский перевод, карта, электронные деньги)
5. Установка торгового терминала и настройка доступа

Важно понимать, что брокеры могут предлагать различные тарифные планы специально для торговли фьючерсами. Например, тариф с фиксированной комиссией за контракт или процентом от оборота с регрессивной шкалой. 🧮

После открытия счета критически важно ознакомиться с правилами маржинального кредитования и требованиями к минимальному уровню средств на счете. При снижении ниже определенного порога (обычно 50-75% от требуемого ГО) брокер имеет право принудительно закрыть позиции, что может привести к фиксации убытков в неблагоприятный момент.

Первые шаги в торговле фьючерсами: регистрация и доступ

После выбора брокера и открытия счета необходимо завершить процесс регистрации в торговой системе Московской биржи. Этот процесс в большинстве случаев автоматизирован на стороне брокера, но трейдеру важно понимать его суть:

1. Присвоение уникального торгового кода участника срочного рынка
2. Регистрация в клиринговом центре Московской биржи
3. Настройка лимитов на операции с фьючерсами
4. Получение доступа к режиму основных торгов

Для начала работы с фьючерсами требуется наличие специального тарифного плана, включающего доступ к срочному рынку. Этот доступ обычно активируется в течение 1-2 рабочих дней после открытия счета и внесения средств.

Важно понимать особенности расписания торгов на срочном рынке Московской биржи:

• Основная сессия: 10:00 – 18:45 (МСК)
• Вечерняя сессия: 19:05 – 23:50 (МСК)
• Клиринговый перерыв: 14:00 – 14:05 (МСК)

Перед началом торговли необходимо внимательно изучить спецификацию выбранных фьючерсных контрактов. Каждый контракт имеет свои уникальные параметры, которые влияют на торговую стратегию:

• Размер контракта (например, 1 фьючерс на доллар = $1000)
• Последний день торгов (обычно за 1-2 дня до даты исполнения)
• Вариационная маржа (ежедневные расчеты прибыли/убытка)
• Лимиты колебания цен (максимальное дневное изменение)

Марина Соколова, финансовый аналитик

Один из моих клиентов, руководитель среднего бизнеса, решил самостоятельно хеджировать валютные риски компании через фьючерсы на доллар. Первую сделку он совершил в последний день обращения мартовского контракта, не понимая механизма экспирации. Утром следующего дня он обнаружил, что вместо фьючерсной позиции получил реальные доллары по курсу исполнения, что полностью нарушило его стратегию. После этого случая мы разработали для него календарь ротации фьючерсных позиций с четким алгоритмом переноса на следующие контракты за 5-7 дней до экспирации. Теперь его компания экономит до 2% на валютных операциях ежеквартально благодаря грамотному использованию срочного рынка.

Как совершать сделки: работа с торговыми терминалами

Для торговли фьючерсами на Московской бирже используются специализированные торговые терминалы. Наиболее популярные платформы:

• QUIK — классический терминал с обширным функционалом
• MetaTrader 5 — адаптированная версия для российского рынка
• ATAS — профессиональная платформа для активного трейдинга
• Webtrader — браузерные решения брокеров
• Мобильные приложения — для торговли с телефона

Процесс совершения сделки с фьючерсами включает несколько ключевых этапов:

1. Выбор инструмента (например, SiH4 — фьючерс на доллар с исполнением в марте)
2. Определение направления сделки (Buy/Long — на повышение, Sell/Short — на понижение)
3. Расчет объема позиции с учетом допустимого риска (обычно не более 2-5% от депозита)
4. Выставление ордера (рыночный, лимитный, стоп-ордер)
5. Установка стоп-лосса и тейк-профита
6. Мониторинг открытой позиции

Для новичков рекомендуется начинать с простых рыночных ордеров, которые исполняются по текущей рыночной цене. По мере приобретения опыта можно переходить к использованию лимитных ордеров, позволяющих получать более выгодные цены входа. 🎯

Особое внимание следует уделить управлению рисками. Каждая фьючерсная позиция должна сопровождаться стоп-приказом, ограничивающим потенциальные убытки. Рекомендуемый размер риска на одну сделку для начинающих трейдеров — не более 1-2% от депозита.

Пример расчета риска для фьючерса на индекс РТС (RIH4):

• Текущая цена фьючерса: 150 000 пунктов
• Стоимость пункта: $2
• Размер депозита: 300 000 рублей
• Допустимый риск: 1% от депозита = 3 000 рублей
• Планируемый стоп-лосс: 500 пунктов
• Максимальный размер позиции: 3 000 ÷ (500 × $2 × 90 руб.) = 0,03 контракта (невозможно)
• Вывод: необходимо увеличить депозит или выбрать инструмент с меньшей стоимостью пункта

Стратегии заработка на фьючерсах Московской биржи

Существует несколько базовых стратегий для работы с фьючерсами, каждая из которых подходит для определенного типа трейдеров:

1. Скальпинг — сверхкраткосрочная торговля с целью получения небольшой прибыли за короткий промежуток времени (от нескольких секунд до минут)
2. Внутридневная торговля — открытие и закрытие позиций в течение одной торговой сессии
3. Свинг-трейдинг — удержание позиций от нескольких дней до недель
4. Позиционная торговля — долгосрочные сделки продолжительностью до нескольких месяцев
5. Арбитраж — использование ценовых разниц между связанными инструментами

Для начинающих трейдеров наиболее доступной является стратегия внутридневной торговли, основанная на следовании тренду. Она предполагает:

• Открытие позиции в направлении сформировавшегося тренда
• Использование технических индикаторов для подтверждения сигналов (например, скользящие средние)
• Закрытие позиции до окончания торговой сессии
• Строгое соблюдение правил риск-менеджмента

Пример простой трендовой стратегии для фьючерсов на Московской бирже:

1. Выбрать таймфрейм 15 минут
2. Установить индикаторы: EMA 20 и EMA 50
3. Открывать длинную позицию, когда EMA 20 пересекает EMA 50 снизу вверх
4. Открывать короткую позицию, когда EMA 20 пересекает EMA 50 сверху вниз
5. Устанавливать стоп-лосс за последний локальный минимум/максимум
6. Закрывать позицию при обратном пересечении или в конце торговой сессии

Важно учитывать ликвидность выбранных инструментов. Наиболее ликвидными фьючерсами на Московской бирже являются контракты на индекс РТС, доллар/рубль и акции Сбербанка. Они обеспечивают узкий спред и минимальное проскальзывание при исполнении ордеров.

Отдельно стоит выделить стратегию хеджирования — использование фьючерсов для защиты существующего портфеля от рыночных рисков. Например, инвестор с портфелем российских акций может открыть короткую позицию по фьючерсу на индекс РТС для защиты от общего падения рынка. 🛡️

Торговля фьючерсами на Московской бирже — это шаг, требующий тщательной подготовки и понимания рисков. Просто зная технические нюансы входа на рынок, вы уже опережаете 80% начинающих трейдеров, которые действуют наугад. Помните, что первые 3-6 месяцев следует посвятить именно обучению, а не погоне за прибылью. Торгуйте небольшими объемами, ведите журнал сделок и анализируйте каждое решение. Когда вы научитесь стабильно не терять деньги на фьючерсах — тогда можно думать о прибыли. А она, поверьте, не заставит себя ждать.

Читайте также

• 5 стратегий долгосрочной торговли фьючерсами: стабильный доход
• Фьючерсная торговля: путеводитель по терминам, стратегиям, нюансам
• Фьючерсы: как зафиксировать цену сегодня на товар будущего
• Фьючерсы на Binance: простая инструкция для новичков с нуля
• Фьючерсы: стратегии трейдинга и управление рисками на рынке
• 5 проверенных стратегий для заработка на краткосрочных фьючерсах
• Управление рисками фьючерсной торговли: стратегии и методы защиты
• Фьючерсы на МосБирже: как заработать от 30% до 100% годовых
• Фьючерсы на Binance: от первых шагов до профессиональной торговли
• Топ-10 лучших площадок для торговли фьючерсами: руководство трейдера