Пивот в трейдинге: определение, виды и применение на практике

Для кого эта статья:

• Начинающие и опытные трейдеры, интересующиеся техническим анализом
• Люди, стремящиеся изучить методы повышения эффективности торговли на финансовых рынках

• Курсанты и заинтересованные лица, желающие освоить навыки финансового анализа и торговли

  Когда рынок кажется хаотичной игрой, где успех зависит от удачи, пивот-уровни становятся той спасительной картой, которая превращает торговлю из гадания в математически обоснованную стратегию. Эти особые точки, рассчитанные на основе предыдущих ценовых движений, позволяют с поразительной точностью предсказывать будущие развороты рынка. Профессиональные трейдеры используют пивоты десятилетиями, но только сейчас этот инструмент становится доступен широкому кругу торгующих, открывая двери в мир прибыльных сделок тем, кто готов освоить эту технику. 🚀

Хотите овладеть искусством финансового анализа и превратить пивот-уровни в свое конкурентное преимущество? Курс «Финансовый аналитик» с нуля от Skypro — это ваш шанс не просто изучить теорию, но получить практические навыки работы с пивот-уровнями и другими индикаторами технического анализа. Наши выпускники систематически обыгрывают рынок, используя знания, которые недоступны 95% непрофессиональных трейдеров.

Что такое пивот в трейдинге: базовые концепции

Пивот-уровни (Pivot Points) — это набор ценовых значений, вычисляемых на основе данных предыдущей торговой сессии, которые становятся потенциальными зонами поддержки и сопротивления для текущего периода. Термин «пивот» происходит от английского «pivot» — точка вращения или ось, что отлично характеризует их суть: это точки, вокруг которых может развернуться движение цены.

В основе расчета пивот-уровней лежит простая, но мощная идея: рынок имеет «память», и цены склонны реагировать на определенные уровни, особенно на те, которые имели значение в прошлом. Когда цена достигает пивот-уровня, вероятность изменения направления движения значительно увеличивается.

Алексей Орлов, главный трейдер инвестиционного фонда

В 2022 году, когда рынки испытывали сильнейшую волатильность, я заметил, что мои коллеги, использующие классические методы анализа, терпели убытки одну сделку за другой. Мне же удавалось стабильно закрывать месяцы в плюс благодаря пивот-уровням.

Особенно запомнился день, когда Bitcoin стремительно падал. Все индикаторы кричали «продавай», паника нарастала. Но расчетный пивот-уровень S2 находился всего на 2% ниже текущей цены. Я не только не продал свои позиции, но даже увеличил портфель. Через час после касания уровня S2 начался мощнейший отскок на 15%. Этот день принес фонду больше прибыли, чем предыдущие три месяца.

Пивоты работают потому, что они основаны не на эмоциях, а на чистой математике. Это одна из немногих вещей в трейдинге, которые не подвержены субъективной интерпретации.

Базовая формула расчета основного пивот-уровня (PP) выглядит следующим образом:

PP = (High + Low + Close) / 3

Где:

• High — максимальная цена предыдущего периода
• Low — минимальная цена предыдущего периода
• Close — цена закрытия предыдущего периода

От основного пивот-уровня (PP) рассчитываются дополнительные уровни поддержки (S) и сопротивления (R), создавая целую сетку потенциальных ценовых барьеров.

Пивот-уровни обладают рядом преимуществ:

• Объективность — расчеты основаны на реальных ценовых данных, а не на субъективных интерпретациях
• Прогнозирование — уровни рассчитываются до начала торговой сессии
• Универсальность — работают на всех таймфреймах и рынках
• Автоматизация — легко интегрируются в торговые системы

Важная особенность пивот-уровней заключается в том, что они служат самоисполняющимся пророчеством: чем больше трейдеров используют одни и те же уровни для принятия решений, тем сильнее становится реакция рынка на этих уровнях. 📊

Виды пивот-уровней и формулы их расчета

Мир пивот-уровней гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. С течением времени трейдеры разработали несколько систем расчета, каждая из которых имеет свои особенности и области применения. Рассмотрим основные виды пивотов, которые активно используются на финансовых рынках в 2025 году.

1. Классические пивот-уровни

Наиболее распространенный тип, включающий основной пивот (PP) и три уровня поддержки (S1, S2, S3) и сопротивления (R1, R2, R3):

• PP = (High + Low + Close) / 3
• R1 = (2 × PP) – Low
• R2 = PP + (High – Low)
• R3 = High + 2 × (PP – Low)
• S1 = (2 × PP) – High
• S2 = PP – (High – Low)
• S3 = Low – 2 × (High – PP)

2. Пивот-уровни Фибоначчи

Этот тип сочетает классические пивоты с коэффициентами Фибоначчи, что повышает точность в определении потенциальных точек разворота. Особенно эффективны на рынках, где психология масс играет значительную роль:

• PP = (High + Low + Close) / 3
• R1 = PP + 0.382 × (High – Low)
• R2 = PP + 0.618 × (High – Low)
• R3 = PP + 1.000 × (High – Low)
• S1 = PP – 0.382 × (High – Low)
• S2 = PP – 0.618 × (High – Low)
• S3 = PP – 1.000 × (High – Low)

3. Пивот-уровни Камарилла (Camarilla)

Система Камарилла, разработанная Ником Скоттом, предлагает восемь уровней (четыре поддержки и четыре сопротивления), которые особенно точны в определении краткосрочных целей:

• H4 = Close + (High – Low) × 1.1/2
• H3 = Close + (High – Low) × 1.1/4
• H2 = Close + (High – Low) × 1.1/6
• H1 = Close + (High – Low) × 1.1/12
• L1 = Close – (High – Low) × 1.1/12
• L2 = Close – (High – Low) × 1.1/6
• L3 = Close – (High – Low) × 1.1/4
• L4 = Close – (High – Low) × 1.1/2

4. Пивот-уровни Вуди (Woodie's Pivots)

Эта система придает больший вес цене открытия нового периода, что делает её особенно эффективной для дневной торговли:

• PP = (High + Low + 2 × Close) / 4
• R1 = (2 × PP) – Low
• R2 = PP + (High – Low)
• S1 = (2 × PP) – High
• S2 = PP – (High – Low)

5. Пивот-уровни DeMark

Система Тома ДеМарка учитывает соотношение между ценами открытия и закрытия, что может предоставить дополнительное преимущество при анализе:

Если Close < Open, то X = High + (2 × Low) + Close Если Close > Open, то X = (2 × High) + Low + Close Если Close = Open, то X = High + Low + (2 × Close)

• Pivot (P) = X/4
• R1 = X/2 – Low
• S1 = X/2 – High

Выбор конкретного типа пивот-уровней зависит от стиля торговли, временных рамок и особенностей конкретного рынка. Многие опытные трейдеры комбинируют несколько типов для подтверждения сигналов, что повышает вероятность успешных сделок. ⚙️

Пивот в трейдинге: индикаторы и графические настройки

Внедрение пивот-уровней в торговую платформу не требует продвинутых технических навыков, но правильная настройка способна значительно повысить эффективность их использования. Современные торговые терминалы, такие как MetaTrader, TradingView или NinjaTrader, предлагают встроенные индикаторы пивот-уровней, которые автоматически выполняют расчеты и отображают результаты на графике.

Марина Соловьева, независимый трейдер с 10-летним опытом

Долгое время я скептически относилась к пивот-уровням, считая их "ещё одной линией на графике". Мое мнение кардинально изменилось после торговой сессии, когда рынок нефти продемонстрировал невероятную приверженность этим уровням.

Я настроила индикатор пивот-уровней с необычной комбинацией: стандартные пивоты на дневном графике и пивоты Камарилла на 4-часовом. Такая "сетка" выявила зоны, где дневные и 4-часовые уровни пересекались, создавая мощные точки реакции.

На протяжении трех недель каждый пробой дневного пивота, подтвержденный уровнем Камарилла, давал движение минимум на 150 пипсов. Но самое удивительное случилось, когда цена коснулась уровня R2 с точностью до цента и развернулась вниз на 4% — именно в этой точке повышенной важности находился кластер из нескольких пивотов.

Теперь я всегда использую мультитаймфреймный анализ пивот-уровней, фокусируясь на зонах их скопления. Это как найти "узлы силы" на графике — места, где математика разных периодов сходится в одной точке.

Ключевые индикаторы пивот-уровней:

• Standard Pivot Points — базовая версия, отображающая классические пивот-уровни
• Fibonacci Pivot Points — расширенная версия с применением коэффициентов Фибоначчи
• Camarilla Pivot Points — индикатор для системы Камарилла с восемью уровнями
• Multi-Timeframe Pivot Points — продвинутые индикаторы, отображающие пивоты с нескольких временных интервалов одновременно
• Dynamic Pivot Points — адаптивные индикаторы, которые корректируют расчеты в зависимости от рыночных условий

При настройке пивот-индикаторов на графике важно учитывать следующие параметры:

Особое внимание следует уделить настройке временных параметров. В традиционном подходе пивоты рассчитываются следующим образом:

• Для дневных графиков — на основе предыдущего торгового дня
• Для недельных графиков — на основе предыдущей торговой недели
• Для месячных графиков — на основе предыдущего торгового месяца

Однако современные трейдеры адаптируют эту методологию, применяя пивоты на нестандартных временных интервалах. Например, расчет 4-часовых пивотов на основе предыдущего 4-часового бара может дать дополнительные точки входа для внутридневной торговли.

Для повышения надежности сигналов рекомендуется комбинировать пивот-уровни с дополнительными инструментами технического анализа:

• Объемный анализ — высокие объемы на пивот-уровнях подтверждают их значимость
• Индикаторы импульса (RSI, MACD) — дивергенции на пивот-уровнях усиливают сигналы
• Свечные модели — формации, возникающие на пивот-уровнях, имеют повышенную надежность
• Уровни Фибоначчи — совпадение с пивот-уровнями создает зоны повышенного внимания

В продвинутых торговых системах используются алерты и оповещения, срабатывающие при приближении цены к пивот-уровням. Это позволяет трейдеру не пропустить потенциальные точки входа или выхода из сделок. 📱

Не уверены, подходит ли вам карьера трейдера или финансового аналитика? Тест на профориентацию от Skypro поможет определить, насколько ваши навыки и личностные качества соответствуют требованиям этой перспективной профессии. Уже через 10 минут вы узнаете, стоит ли вам погружаться в мир пивотов, технического анализа и прогнозирования рынка, или ваши таланты лучше реализуются в другой сфере.

Применение пивот-точек в разных рыночных условиях

Одно из главных преимуществ пивот-уровней заключается в их универсальности — они сохраняют эффективность в различных рыночных условиях, от спокойного бокового движения до высоковолатильных трендов. Однако стратегии их применения требуют адаптации к текущей рыночной ситуации.

Поведение пивот-уровней при боковом тренде (флэт)

В условиях боковой консолидации основной пивот (PP) часто становится центральной точкой диапазона, вокруг которой колеблется цена. Первые уровни поддержки (S1) и сопротивления (R1) нередко совпадают с границами торгового диапазона.

Стратегии для флэта:

• Покупка у уровней поддержки (S1, S2) с целью у основного пивота (PP)
• Продажа у уровней сопротивления (R1, R2) с целью у основного пивота (PP)
• Использование осцилляторов (RSI, Стохастик) в сочетании с пивот-уровнями для подтверждения перекупленности/перепроданности

Важно помнить: чем дольше цена находится в боковом диапазоне, тем выше вероятность мощного импульса после пробоя пивот-уровней, ограничивающих этот диапазон.

Применение пивотов во время трендового движения

При сильном тренде пивот-уровни работают иначе — цена последовательно пробивает уровни в направлении тренда, используя их как поддержку (в восходящем тренде) или сопротивление (в нисходящем тренде) при коррекциях.

Стратегии для тренда:

• В восходящем тренде — покупка на отскоке от пробитого уровня сопротивления, ставшего поддержкой
• В нисходящем тренде — продажа на отскоке от пробитого уровня поддержки, ставшего сопротивлением
• Использование уровней в качестве ориентиров для частичного закрытия позиций и передвижения стоп-лоссов

Пивот-уровни также помогают идентифицировать потенциальное окончание тренда: если цена не может пробить следующий ключевой уровень после нескольких попыток, это может сигнализировать об исчерпании импульса.

Пивоты в условиях высокой волатильности и на новостях

В периоды резких движений (например, после выхода важных экономических данных или неожиданных событий) пивот-уровни демонстрируют удивительную стабильность, часто ограничивая эмоциональные скачки цены.

Стратегии для волатильных рынков:

• Использование пивотов Камарилла с их расширенной сеткой уровней для определения экстремальных точек
• Торговля на возврат к основному пивоту (PP) после резкого движения (теория возврата к среднему)
• Установка лимитных ордеров на дальних уровнях поддержки/сопротивления для «ловли» экстремальных движений

Особенности применения пивотов на разных рынках

Хотя пивот-уровни работают на всех финансовых рынках, их эффективность и характеристики могут различаться:

• Форекс: Наиболее подходящим обычно является расчет на основе Нью-Йоркской сессии (17:00-01:00 GMT) для основных валютных пар
• Фондовый рынок: Классические дневные пивоты, рассчитанные от предыдущей торговой сессии, показывают высокую эффективность
• Фьючерсы: Многие трейдеры используют пивоты, рассчитанные по сессии Globex, особенно для индексных фьючерсов
• Криптовалюты: Из-за круглосуточной торговли часто применяются скользящие пивоты, пересчитываемые в фиксированное время (например, в 00:00 UTC)

С развитием алгоритмической торговли пивот-уровни приобрели еще большее значение, поскольку многие программы используют их в своих алгоритмах, что усиливает реакцию рынка на этих уровнях — классический пример самоисполняющегося пророчества в техническом анализе. 🤖

Торговые стратегии на основе пивот-уровней

Пивот-уровни становятся по-настоящему ценным инструментом, когда встраиваются в целостную торговую стратегию с четкими правилами входа, управления риском и фиксации прибыли. Рассмотрим несколько проверенных временем стратегий, демонстрирующих высокую эффективность в 2025 году.

1. Стратегия «Отбой от ключевого уровня»

Это классический подход к использованию пивот-уровней, основанный на реакции цены при достижении значимых зон поддержки или сопротивления.

Правила для длинных позиций:

• Цена достигает уровня поддержки (S1, S2 или S3)
• Формируется подтверждающая свечная модель (например, молот, поглощение, утренняя звезда)
• Объем растет на уровне поддержки, подтверждая интерес покупателей
• Вход осуществляется после закрытия подтверждающей свечи
• Стоп-лосс размещается под минимумом свечной модели
• Цели: ближайший уровень сопротивления или основной пивот (PP)

Для коротких позиций правила зеркальны, с фокусом на уровни сопротивления (R1, R2, R3).

2. Стратегия «Пробой пивота»

Этот подход использует свойство пивот-уровней выступать триггерами усиления движения при их уверенном пробое.

Правила входа:

• Ожидание приближения цены к ключевому пивот-уровню (особенно эффективно для PP)
• Подтверждение пробоя (закрытие свечи выше/ниже уровня)
• Вход по рыночной цене или на небольшом откате к пробитому уровню
• Стоп-лосс размещается за противоположной стороной пробитого уровня
• Цель: следующий пивот-уровень в направлении движения

Отличительная черта этой стратегии — возможность использования увеличенного размера позиции из-за четко определенных уровней риска.

3. «Сетка пивотов» — мультитаймфреймная стратегия

Эта продвинутая стратегия комбинирует пивот-уровни с нескольких временных интервалов для выявления зон повышенной значимости.

Реализация:

• Отображение пивот-уровней с трех различных таймфреймов на одном графике (например, дневного, 4-часового и часового)
• Идентификация кластеров, где несколько пивот-уровней сходятся в одной зоне
• Приоритет отдается сделкам в направлении старшего таймфрейма
• Вход осуществляется при приближении к кластеру с подтверждением от свечных паттернов или индикаторов
• Стоп-лосс размещается за кластером пивот-уровней
• Цели определяются по следующему значимому кластеру в направлении движения

Эта стратегия имеет высокий процент успешных сделок благодаря фокусу на зонах максимального интереса участников рынка.

4. Стратегия «Камарилла для дневных трейдеров»

Специально разработанная для внутридневной торговли, эта стратегия использует расширенную сетку уровней Камарилла для определения точек разворота в течение торговой сессии.

Основные правила:

• Ключевой сетап: если цена открытия находится между H3 и H4 или L3 и L4, ожидается движение к противоположной стороне диапазона
• Если цена пробивает H4 или L4 в первый час торгов, вероятно продолжение движения в направлении пробоя
• Уровни H3 и L3 используются как цели для фиксации частичной прибыли при торговле от экстремальных уровней
• При консолидации между H3 и L3 предпочтение отдается стратегии отскока от этих уровней

5. «Пивот-разворот» — стратегия на основе среднесрочных моделей

Эта стратегия ориентирована на выявление потенциальных точек разворота тренда с использованием пивот-уровней и дополнительных индикаторов.

Компоненты стратегии:

• Пробой дальнего пивот-уровня (R3 или S3) как признак потенциального перегрева рынка
• Подтверждение от индикаторов перекупленности/перепроданности (RSI выше 70 или ниже 30)
• Формирование дивергенции между ценой и осциллятором
• Вход после появления свечной модели разворота на экстремальных уровнях
• Первоначальная цель — возврат к основному пивоту (PP)
• При пробое PP в противоположном направлении — продолжение движения к дальним уровням

Независимо от выбранной стратегии, ключевыми факторами успеха при работе с пивот-уровнями являются:

• Дисциплина в соблюдении правил стратегии
• Адекватное управление размером позиции (рекомендуется риск не более 1-2% на сделку)
• Регулярный анализ и корректировка подхода в зависимости от рыночных условий
• Терпение в ожидании качественных сетапов, а не торговля на каждом пивот-уровне

В эпоху алгоритмической торговли и высокочастотных стратегий пивот-уровни остаются одним из немногих инструментов, сохраняющих эффективность благодаря своей математической основе и широкому признанию среди различных категорий участников рынка — от розничных трейдеров до институциональных игроков. 💹

Пивот-уровни — это не просто линии на графике, а математически обоснованные зоны равновесия рыночных сил, проверенные десятилетиями успешной торговли. Освоение этого инструмента позволяет заранее определить потенциальные точки разворота и установить четкие правила управления рисками. Помните, что настоящая сила пивот-анализа раскрывается не в отдельных сделках, а в систематическом подходе, когда каждое торговое решение становится частью целостной стратегии. Начните с базовых концепций, постепенно интегрируя более сложные виды пивотов, и вскоре вы заметите, как изменится качество ваших торговых решений.