ATR в трейдинге: что это такое и как применять этот индикатор
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Для кого эта статья:
- Трейдеры и инвесторы, интересующиеся улучшением своих торговых стратегий
- Люди, которые хотят освоить анализ финансовых рынков и повысить свою финансовую грамотность
Студенты или начинающие аналитики, стремящиеся получить знания о различных индикаторах и их применении в трейдинге
Представьте, что вы смотрите на график актива и не можете понять, насколько "агрессивно" движется цена — это как оценивать скорость автомобиля без спидометра 🔍. Индикатор ATR решает именно эту проблему, становясь вашим надежным измерителем волатильности рынка. Используя его, вы сможете точнее определять размеры стоп-лоссов, потенциальные цели для прибыли и даже моменты входа в позицию, что критически важно для устойчивой прибыльной торговли. Грамотное применение ATR — это то, что отличает системного трейдера от хаотичного игрока на рынке.
Хотите освоить не только ATR, но и весь арсенал финансовой аналитики? Курс «Финансовый аналитик» с нуля от Skypro даст вам комплексное понимание рыночных процессов. Преподаватели-практики научат вас интерпретировать индикаторы волатильности, проводить фундаментальный анализ и строить прибыльные торговые стратегии. Инвестируйте в свои знания — это самый надёжный актив в вашем портфеле!
ATR в трейдинге: простое объяснение мощного индикатора
ATR (Average True Range) — индикатор, созданный Уэллсом Уайлдером в 1978 году, измеряет волатильность рынка, показывая среднюю величину движения цены за определенный период. По сути, это "градусник" активности рынка, демонстрирующий насколько "горячим" или "холодным" является торговый инструмент 🌡️.
Примечательно, что ATR — это абсолютный, а не относительный показатель. Это означает, что значение 5 пунктов для акции стоимостью 50$ будет иметь большее значение, чем те же 5 пунктов для акции с ценой 500$. Поэтому сравнивать ATR разных инструментов напрямую некорректно — это всё равно что сравнивать скорость улитки и гепарда в абсолютных значениях.
ATR учитывает гэпы (разрывы) при расчете, что делает его особенно ценным на рынках с частыми разрывами, таких как фондовый рынок после выходных или важных новостей. В отличие от других индикаторов волатильности, ATR не дает сигналов о направлении движения — он показывает только интенсивность.
Максим Ковалев, трейдер-аналитик Помню свой первый серьезный убыток на рынке криптовалют. Я открыл позицию по Bitcoin, установив фиксированный стоп-лосс в 200$, как делал обычно на фондовом рынке. Через час волатильность взлетела, и моя позиция была закрыта по стопу, после чего рынок развернулся в мою сторону. Когда я проанализировал ситуацию, то понял, что не учел реальную волатильность инструмента — ATR Bitcoin в тот период составлял около 600$. Мой стоп был слишком близко к рыночному шуму. С тех пор я всегда проверяю ATR перед открытием позиции и размещаю стопы минимум на расстоянии 1-1.5 ATR от точки входа. Эта простая техника сократила количество ложных срабатываний стопов на 70%.
Ключевые особенности ATR, которые делают его незаменимым:
- Адаптивность — автоматически подстраивается под изменение рыночных условий
- Универсальность — работает на любых таймфреймах и с любыми финансовыми инструментами
- Объективность — дает количественную оценку волатильности без субъективных искажений
- Предсказуемость — помогает прогнозировать потенциальный диапазон движения цены

Как рассчитывается ATR и что показывает этот параметр
Расчет ATR выглядит сложным только на первый взгляд. На самом деле, это просто усредненный показатель истинного диапазона цены (True Range) за определенный период времени. True Range для каждого периода — это максимальное значение из трех величин:
- Разница между текущим максимумом и минимумом (High – Low)
- Абсолютная разница между предыдущим закрытием и текущим максимумом (|Previous Close – High|)
- Абсолютная разница между предыдущим закрытием и текущим минимумом (|Previous Close – Low|)
После определения True Range для каждого периода, значения усредняются. Классический ATR использует экспоненциальное скользящее среднее, хотя некоторые платформы позволяют выбрать и другие методы усреднения.
Период расчета ATR по умолчанию составляет 14 временных интервалов, но этот параметр можно изменять в зависимости от торговой стратегии. Меньший период (например, 7) делает индикатор более чувствительным к недавним изменениям волатильности, а больший (например, 21) сглаживает краткосрочные колебания 📊.
Параметр ATR | Значение | Интерпретация |
---|---|---|
Период | 14 (по умолчанию) | Стандартный интервал для расчета, обеспечивающий баланс между реактивностью и стабильностью |
Низкое значение ATR | Меньше исторического среднего | Низкая волатильность, консолидация рынка, возможно накопление энергии перед сильным движением |
Высокое значение ATR | Выше исторического среднего | Высокая волатильность, активная фаза тренда или паника на рынке |
Растущий ATR | Увеличение значения | Усиление интенсивности движения, часто сопровождает начало тренда |
Падающий ATR | Уменьшение значения | Ослабление волатильности, возможное окончание тренда |
Что действительно важно понимать об ATR:
- ATR не указывает направление движения цены — высокое значение может быть как при росте, так и при падении рынка
- ATR показывает величину колебаний в абсолютных единицах (пунктах, долларах) конкретного инструмента
- Для корректной интерпретации ATR необходимо сравнивать его текущее значение с историческими уровнями этого же инструмента
- Резкие скачки ATR часто свидетельствуют о значимых рыночных событиях или изменении настроений участников торгов
Настройка ATR на торговых платформах: пошаговая инструкция
Добавить ATR в торговый терминал несложно, но важно правильно настроить его параметры под свою торговую стратегию. Рассмотрим процесс настройки в популярных платформах и поговорим об оптимальных параметрах для разных стилей торговли 🛠️.
В большинстве торговых терминалов ATR находится в разделе "Индикаторы" > "Волатильность" или "Индикаторы" > "Осцилляторы". После добавления индикатора на график, вам будет предложено настроить следующие параметры:
- Период — количество свечей для расчета
- Метод усреднения — экспоненциальный, простой, взвешенный или другие
- Визуализация — цвет, толщина линии, расположение на графике
Вот пошаговые инструкции для настройки ATR на популярных платформах:
Платформа | Шаги для добавления ATR | Особенности настройки |
---|---|---|
MetaTrader 4/5 | Навигатор → Индикаторы → Осцилляторы → Average True Range | Можно добавить несколько ATR с разными периодами, использовать в советниках |
TradingView | Индикаторы → Поиск "ATR" → Average True Range | Расширенные визуальные настройки, возможность создания алертов |
Thinkorswim | Studies → Add Study → Average True Range | Поддержка мультитаймфреймного анализа, возможность создания стратегий |
QUIK | Создать график → Добавить индикатор → ATR | Базовые настройки, возможность экспорта данных |
Не уверены, подойдёт ли вам карьера в трейдинге или финансовом анализе? Пройдите Тест на профориентацию от Skypro и узнайте, насколько ваш склад мышления соответствует требованиям финансовых рынков. Тест анализирует ваши аналитические способности, отношение к риску и стрессоустойчивость — ключевые качества для работы с индикаторами вроде ATR и принятия взвешенных торговых решений. Получите персональные рекомендации по развитию карьеры всего за 3 минуты!
Алексей Морозов, аналитик финансовых рынков В 2023 году ко мне обратился клиент, торгующий нефтяными фьючерсами. Он жаловался на частые "выбивания" его позиций по стопам, хотя общее направление движения он определял верно. Проанализировав его торговлю, я обнаружил, что он использовал стандартный ATR с периодом 14 на дневном графике, но торговал внутри дня. Я предложил настроить несколько ATR одновременно: ATR(14) на дневном таймфрейме для определения общей волатильности инструмента и ATR(7) на часовом для тонкой настройки точек входа. Также мы добавили множитель 1.5 к значению ATR для расчета стопов. Через три месяца использования этой комбинации, доходность его торговли выросла на 32%, а количество ложных срабатываний стопов уменьшилось почти вдвое. Ключевым фактором стало понимание, что ATR нужно адаптировать под свой стиль торговли и использовать мультитаймфреймный подход.
Рекомендуемые настройки ATR для разных стилей торговли:
- Скальпинг: период 3-5, таймфреймы M1-M5
- Внутридневная торговля: период 7-10, таймфреймы M15-H1
- Свинг-трейдинг: период 10-14, таймфреймы H4-D1
- Долгосрочная позиционная торговля: период 14-21, таймфреймы D1-W1
Основные торговые стратегии с использованием ATR
ATR — это не просто абстрактный показатель волатильности, а практический инструмент, который можно интегрировать в торговые стратегии. Рассмотрим наиболее эффективные способы применения ATR в реальной торговле 📈.
1. Установка динамических стоп-лоссов с ATR Одно из самых популярных применений ATR — расчет оптимального размера стоп-лосса. Вместо использования фиксированного стопа, размер которого может не соответствовать текущей волатильности рынка, трейдеры используют значение ATR с коэффициентом:
- Консервативный подход: Стоп-лосс = 2 × ATR от точки входа
- Умеренный подход: Стоп-лосс = 1.5 × ATR от точки входа
- Агрессивный подход: Стоп-лосс = 1 × ATR от точки входа
Такой подход обеспечивает адаптивность — стоп-лосс будет шире на волатильных рынках и уже на спокойных, что значительно снижает вероятность быть "выбитым" из позиции случайным шумом.
2. Трейлинг-стоп на основе ATR (Метод Чандемойя) Для длинных позиций трейлинг-стоп располагается на расстоянии X × ATR ниже максимальной достигнутой цены с момента открытия позиции. Для коротких позиций — выше минимальной достигнутой цены. Это позволяет удерживать прибыльные позиции, давая им "пространство для дыхания", и закрывать их только при значимых разворотах.
3. Стратегия "Прорыв волатильности" Эта стратегия основана на наблюдении, что за периодами низкой волатильности часто следуют сильные движения. Алгоритм:
- Найти период, где ATR снижается до исторически низких значений (зона консолидации)
- Установить отложенные ордера в обе стороны на расстоянии 1 × ATR от текущей цены
- Когда цена прорывает один из уровней, это активирует соответствующий ордер
- Стоп-лосс устанавливается на противоположной стороне зоны консолидации
- Цель прибыли — 2-3 × ATR от точки входа
4. Фильтрация сигналов других индикаторов ATR эффективно используется как фильтр для сигналов других индикаторов. Например:
- Принимать сигналы на пробой только если движение превышает 0.5 × ATR
- При дивергенциях MACD учитывать только те, что сопровождаются растущим ATR
- Фильтровать ложные сигналы пересечения скользящих средних, если движение меньше значения ATR
5. Определение справедливой цены опционов Трейдеры опционов используют ATR для оценки потенциального движения базового актива. Значение ATR, умноженное на корень квадратный из количества дней до экспирации, дает примерную оценку ожидаемого диапазона движения цены.
6. Позиционирование по ATR для скальпинга Скальперы используют ATR для определения моментов, когда краткосрочное движение "перегрето":
- Если внутри свечи произошло движение, превышающее дневной ATR, это может быть сигналом для контртрендовой сделки
- Если за первый час торгов движение составило менее 0.3 × дневного ATR, можно ожидать усиления волатильности
При использовании любой из этих стратегий помните, что ATR — вспомогательный инструмент, и его сигналы следует подтверждать другими методами анализа. Также важно регулярно адаптировать множители ATR под текущие рыночные условия и ваш торговый капитал.
Распространенные ошибки при работе с индикатором ATR
Несмотря на кажущуюся простоту, ATR часто становится источником ошибок, которые могут существенно повлиять на результаты торговли. Разберем ключевые заблуждения и способы их избежать ⚠️.
1. Использование ATR как индикатора направления движения Возможно, самая распространенная ошибка — интерпретация ATR как сигнального индикатора, указывающего направление движения цены. ATR показывает исключительно величину волатильности, но не направление. Рост ATR означает лишь увеличение размаха колебаний, которое может происходить как при восходящем, так и при нисходящем движении.
2. Прямое сравнение ATR разных инструментов Некорректно напрямую сравнивать значения ATR для разных торговых инструментов без учета их цены. ATR=5 для акции стоимостью 20$ и ATR=5 для акции стоимостью 500$ имеют совершенно разное значение с точки зрения относительной волатильности.
3. Игнорирование временного интервала ATR на разных таймфреймах дает существенно разные значения. Ошибкой является использование, например, дневного ATR для принятия решений на 5-минутном графике без соответствующего масштабирования. Корректный подход — согласовывать таймфрейм ATR с таймфреймом торговли.
4. Фиксированные настройки для всех рыночных условий Рынки эволюционируют, и режимы волатильности меняются. Использование одних и тех же множителей ATR (например, 2×ATR для стоп-лосса) может быть неоптимальным в разных рыночных условиях. В периоды высокой волатильности может потребоваться увеличение множителя, в периоды низкой — уменьшение.
5. Чрезмерное доверие к ATR при установке целей прибыли Многие трейдеры механически устанавливают цели прибыли на расстоянии 2-3×ATR от точки входа, не учитывая реальные уровни поддержки/сопротивления и структуру рынка. Это может привести к преждевременному закрытию позиций до достижения значимых уровней.
6. Игнорирование контекста рынка при интерпретации ATR ATR не существует в вакууме, и его значения следует интерпретировать в контексте текущей рыночной ситуации. Например, снижение ATR может означать как предстоящий пробой после консолидации, так и затухание тренда — правильная трактовка зависит от дополнительных факторов.
7. "Слепое" следование историческим паттернам ATR Ошибочно полагать, что паттерны ATR, работавшие в прошлом, будут идентично работать в будущем. Рынки адаптируются, и характеристики волатильности меняются с течением времени, особенно после значимых структурных изменений в экономике или регулировании.
- Всегда рассматривайте ATR в комбинации с другими индикаторами и методами анализа
- Регулярно пересматривайте настройки ATR и их соответствие текущим рыночным условиям
- Используйте процентное соотношение текущего ATR к его историческому среднему для более объективной оценки
- Тестируйте стратегии на основе ATR на исторических данных с учетом различных рыночных режимов
- Помните, что ATR — инструмент управления риском, а не генератор торговых сигналов
Освоение индикатора ATR — лишь первый шаг в построении комплексной торговой стратегии. Главная ценность ATR заключается не в его математической формуле, а в понимании психологии рынка, которую он отражает. Волатильность — это проявление эмоций участников торгов, от страха до жадности. Научившись правильно интерпретировать эти сигналы через ATR, вы получаете конкурентное преимущество, позволяющее адаптироваться к любым рыночным условиям. Помните: лучшие трейдеры не те, кто знает больше индикаторов, а те, кто глубже понимает немногие, но действительно важные.